همبستگی ارزها در معاملات فارکس: راهنمای کامل معامله‌گران برای مدیریت ریسک و سودآوری

در بازارهای مالی، دارایی‌ها به ندرت به صورت مجزا حرکت می‌کنند. یک تغییر قیمت در یک دارایی اغلب بر چندین دارایی دیگر تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود برخی قیمت‌ها افزایش و برخی دیگر کاهش یابند. این پدیده، همبستگی بازار (Market Correlation) نامیده می‌شود که درک آن برای معامله‌گران، به‌ویژه در بازار فارکس، حیاتی است. همبستگی به شما کمک می‌کند تا ریسک پرتفوی خود را بهتر مدیریت کنید و از فرصت‌های معاملاتی جدید بهره‌مند شوید. این مفهوم به طور کلی حرکت هم‌جهت یا در خلاف جهت دارایی‌ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر همبستگی ارزها، انواع آن، نحوه محاسبه و کاربردهای عملی آن در معاملات فارکس خواهیم پرداخت.

همبستگی بازار چیست؟

همبستگی بازار، معیاری آماری است که میزان حرکت دو یا چند دارایی را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. این معیار معمولاً با ضریب همبستگی که بین ۱+ و ۱- (یا ۱۰۰٪+ و ۱۰۰٪-) قرار دارد، اندازه‌گیری می‌شود.

همبستگی کامل مثبت ( $+ 1$ ): وقتی دو دارایی دارای ضریب همبستگی $+ 1$ هستند، حرکات قیمت آن‌ها کاملاً یکسان است. اگر یکی ۱۰٪ افزایش یابد، دیگری نیز دقیقاً ۱۰٪ افزایش خواهد یافت.
همبستگی کامل منفی ( $- 1$ ): این حالت نشان‌دهنده حرکت کاملاً معکوس است. اگر یکی ۱۰٪ افزایش یابد، دیگری دقیقاً ۱۰٪ کاهش خواهد یافت.
بدون همبستگی ( $0$ ): این ضریب به این معنی است که هیچ رابطه قابل توجهی بین حرکات دو دارایی وجود ندارد و تغییرات آن‌ها تصادفی است.

همبستگی‌ها معمولاً در سه دسته اصلی قرار می‌گیرند:

همبستگی مثبت (Positive Correlation): دارایی‌ها در یک جهت حرکت می‌کنند.
همبستگی منفی (Negative Correlation): دارایی‌ها در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.
بدون همبستگی (No Correlation): هیچ رابطه‌ای بین حرکت دارایی‌ها وجود ندارد.

درجه‌بندی ضریب همبستگی:

همبستگی مثبت قوی: $60$ تا $100$
همبستگی مثبت ضعیف: $20$ تا $60$
بدون همبستگی: $- 20$ تا $20$
همبستگی منفی ضعیف: $- 60$ تا $- 20$
همبستگی منفی قوی: $- 100$ تا $- 60$

نکته مهم: همبستگی‌ها ثابت نیستند و می‌توانند در طول زمان تغییر کنند. آنچه امروز همبستگی قوی دارد، ممکن است فردا این‌گونه نباشد.

اهمیت همبستگی در معاملات فارکس و مدیریت ریسک

درک همبستگی‌ها برای مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی (Diversification) پرتفوی شما حیاتی است. اگر به طور همزمان دو جفت ارز با همبستگی مثبت قوی را معامله کنید، در واقع ریسک خود را دو برابر کرده‌اید. برای مثال، اگر هر دو جفت ارز را خرید (Buy) بزنید و بازار در خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، دو معامله شما به طور همزمان ضرر خواهند داد. این کار باعث تجمع ریسک (Risk Accumulation)می‌شود.

استفاده از همبستگی برای مدیریت ریسک:

پوشش ریسک (Hedging): معامله‌گران می‌توانند از جفت ارزهای با همبستگی منفی برای پوشش ریسک استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر در EUR/USD یک موقعیت خرید دارید و نگران نوسانات کوتاه‌مدت هستید، می‌توانید یک موقعیت خرید کوچک در USD/CHF باز کنید. از آنجایی که این دو جفت ارز معمولاً همبستگی منفی قوی دارند، سود حاصل از یکی می‌تواند ضرر دیگری را جبران کند.
تنوع‌بخشی به پرتفوی: برای تنوع‌بخشی واقعی، معامله‌گران باید موقعیت‌های خود را در جفت ارزهایی با همبستگی پایین یا منفی باز کنند. این کار باعث می‌شود که عملکرد پرتفوی شما کمتر به حرکت یک جفت ارز خاص وابسته باشد.

مثال‌هایی از همبستگی‌های رایج در بازار فارکس

برخی همبستگی‌ها به دلیل عوامل بنیادی اقتصادی، برای سال‌ها ثابت مانده‌اند. درک این روابط می‌تواند به معامله‌گران دیدگاه‌های ارزشمندی بدهد.

۱. دلار آمریکا و طلا (USD and Gold) طلا به طور سنتی به عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) شناخته می‌شود. این فلز گرانبها با دلار آمریکا که خود نیز یک ارز ذخیره جهانی است، همبستگی منفی قوی دارد. وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، قیمت طلا برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌شود و تقاضا کاهش می‌یابد. به علاوه، در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه‌گذاران به سمت طلا هجوم می‌آورند و از دارایی‌های ریسکی مانند دلار فاصله می‌گیرند.

منبع معتبر: World Gold Council

۲. دلار استرالیا و مس (AUD/USD and Copper) اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات مواد معدنی، به‌ویژه مس، وابسته است. بنابراین، قیمت دلار استرالیا (AUD) با قیمت مس همبستگی مثبت دارد. با افزایش قیمت مس، درآمد حاصل از صادرات استرالیا بیشتر می‌شود که این امر به تقویت ارزش دلار استرالیا منجر می‌گردد.

منبع معتبر: Reserve Bank of Australia

۳. دلار آمریکا/کرون نروژ و نفت (USD/NOK and Crude Oil) نروژ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان است. بنابراین، کرون نروژ (NOK) با قیمت نفت همبستگی مثبت قوی دارد. از آنجایی که USD/NOK یک جفت ارز است که دلار در آن ارز پایه (Base Currency) است، با قیمت نفت همبستگی منفی خواهد داشت. وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، کرون نروژ در برابر دلار آمریکا تقویت می‌شود و در نتیجه جفت ارز USD/NOK کاهش می‌یابد.

منبع معتبر: Norges Bank (Central Bank of Norway)

همبستگی بین ارزها و سهام

ارتباط بین بازار فارکس و بازار سهام نیز یک پدیده مهم است. این رابطه به عواملی مانند روحیه ریسک‌پذیری (Risk-on) و ریسک‌گریزی (Risk-off) و همچنین اقتصاد کلان کشورها وابسته است.

روحیه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی: در دوره‌های ریسک‌پذیری (زمانی که سرمایه‌گذاران به آینده خوش‌بین هستند)، جریان سرمایه به سمت دارایی‌های ریسکی مانند سهام و ارزهای کالایی (Commodity Currencies) مانند AUD و NZD می‌رود و ارزهای امن مانند JPY و CHF تضعیف می‌شوند. در دوره‌های ریسک‌گریزی، این روند معکوس می‌شود.
تأثیر نرخ ارز بر شرکت‌های چندملیتی: نرخ ارز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سود شرکت‌های صادرکننده داشته باشد. به عنوان مثال، در انگلستان، بسیاری از شرکت‌های موجود در شاخص FTSE 100 درآمد زیادی را به دلار آمریکا کسب می‌کنند. با تضعیف پوند در برابر دلار، این درآمدها هنگام تبدیل به پوند افزایش می‌یابد که می‌تواند به افزایش ارزش شاخص FTSE 100 منجر شود. به همین ترتیب، یک دلار قوی می‌تواند سود شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را که درآمدهای بین‌المللی خود را به دلار تبدیل می‌کنند، کاهش دهد.
منبع معتبر: Investopedia – Currency and Stock Market Correlation

نکات کاربردی برای معامله‌گران

استفاده از ابزارهای همبستگی: برای سنجش همبستگی، می‌توانید از شاخص ضریب همبستگی (Correlation Coefficient Indicator) که در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف موجود است، استفاده کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا همبستگی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را تحلیل کنید.
همبستگی‌های متغیر: به یاد داشته باشید که همبستگی‌ها پویا هستند. همیشه قبل از باز کردن موقعیت، همبستگی‌های فعلی را بررسی کنید و از وابستگی صرف به الگوهای تاریخی اجتناب کنید.
مدیریت ریسک: همواره از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ‌لاس (Stop-Loss) استفاده کنید و اندازه معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که از تجمع ریسک در جفت ارزهای با همبستگی بالا جلوگیری شود.

منابع معتبر و مرتبط:

Investopedia: Currency Correlation
Babypips: What is Forex Correlation?
Forex.com: Understanding Currency Correlation

نحوه محاسبه همبستگی ارزها (Correlation Coefficient)

برای محاسبه دقیق همبستگی بین دو جفت ارز، از ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) استفاده می‌شود. این ضریب، یک ابزار آماری است که ارتباط خطی بین دو متغیر را اندازه‌گیری می‌کند و مقدار آن بین $- 1$ و $+ 1$ است. فرمول آن به شرح زیر است:

$r_x y = f r a c s u m_i = 1^{n} (x_i - ba r x) (y_i - ba r y) s q r t s u m_i = 1^{n} (x_i - ba r x)^{2} s u m_i = 1^{n} (y_i - ba r y)^{2}$

$n$ : تعداد مشاهدات (مثلاً تعداد روزهایی که قیمت بسته شدن را بررسی می‌کنید).
$x_i$ : قیمت بسته شدن جفت ارز اول در روز $i$ .
$ba r x$ : میانگین قیمت بسته شدن جفت ارز اول در دوره مورد نظر.
$y_i$ : قیمت بسته شدن جفت ارز دوم در روز $i$ .
$ba r y$ : میانگین قیمت بسته شدن جفت ارز دوم در دوره مورد نظر.

اگرچه در دنیای واقعی، معامله‌گران نیازی به محاسبه دستی این ضریب ندارند، زیرا اکثر پلتفرم‌های معاملاتی و وب‌سایت‌های تحلیلی، ابزارهای داخلی برای نمایش ماتریس همبستگی (Correlation Matrix) فراهم می‌کنند که مقادیر همبستگی را برای جفت‌ارزها در تایم‌فریم‌های مختلف نشان می‌دهد. این ماتریس‌ها ابزاری قدرتمند برای تصمیم‌گیری سریع و آگاهانه هستند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر همبستگی ارزها

درک همبستگی تنها نیمی از مسیر است؛ استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی، نیمه دیگر است. در اینجا به سه استراتژی اصلی می‌پردازیم:

۱. مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی (Risk Management and Diversification)

همانطور که قبلاً اشاره شد، این مهمترین کاربرد همبستگی است. هدف این است که از قرار دادن معاملات در جفت‌ارزهایی با همبستگی مثبت قوی خودداری کنید.

ریسک تجمع یافته: فرض کنید یک موقعیت خرید (Long) روی EUR/USD و یک موقعیت خرید روی GBP/USD باز می‌کنید. این دو جفت‌ارز معمولاً همبستگی مثبت قوی دارند. اگر دلار قوی شود و هر دو جفت‌ارز کاهش یابند، شما در هر دو معامله متحمل ضرر خواهید شد.
راهکار: برای تنوع‌بخشی، به جای دو جفت‌ارز همبسته، می‌توانید یک معامله را روی EUR/USD (که دلار ارز مظنه است) و دیگری را روی USD/JPY (که دلار ارز پایه است) باز کنید. این دو جفت‌ارز اغلب همبستگی منفی دارند.

۲. استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy)

این استراتژی شامل باز کردن موقعیت‌های متضاد در جفت‌ارزهای با همبستگی منفی قوی است تا ریسک یک معامله اصلی را کاهش دهید.

مثال: فرض کنید یک معامله‌گر معتقد است که EUR/USD در بلندمدت صعودی خواهد بود و یک موقعیت خرید باز می‌کند. با این حال، او نگران نوسانات کوتاه‌مدت است که ممکن است به ضرر او تمام شود. از آنجایی که EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی قوی دارند، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید کوچک‌تر در USD/CHF باز کند. اگر در کوتاه‌مدت دلار تقویت شود، ضرر در EUR/USD با سود در USD/CHF جبران می‌شود. زمانی که دلار دوباره تضعیف و یورو تقویت شود، معامله‌گر می‌تواند موقعیت پوشش ریسک را ببندد و اجازه دهد معامله اصلی سود خود را بدهد.

۳. استراتژی واگرایی (Divergence Trading)

این استراتژی پیشرفته‌تر، به دنبال فرصت‌هایی است که همبستگی تاریخی بین دو جفت‌ارز به طور موقت از بین می‌رود.

مفهوم: زمانی که دو جفت‌ارز با همبستگی مثبت قوی، به طور ناگهانی در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند، این ممکن است نشانه‌ای از یک فرصت معاملاتی باشد. به این پدیده واگرایی گفته می‌شود.
مثال: فرض کنید EUR/USD و GBP/USD به طور معمول همبستگی مثبت $80$ دارند. در یک مقطع زمانی، EUR/USD به شدت صعودی می‌شود، در حالی که GBP/USD ثابت می‌ماند. یک معامله‌گر واگرایی ممکن است فرض کند که GBP/USD با تأخیر، حرکت EUR/USD را دنبال خواهد کرد و یک موقعیت خرید در GBP/USD باز می‌کند.
احتیاط: این استراتژی پرریسک است. واگرایی می‌تواند به دلایل بنیادی (مثلاً اخبار متفاوت اقتصادی در اتحادیه اروپا و انگلستان) رخ دهد و همبستگی ممکن است دیگر به حالت عادی بازنگردد.

تأثیر عوامل اقتصادی بر همبستگی‌ها

همبستگی‌ها پدیده تصادفی نیستند و ریشه‌های محکمی در اقتصاد دارند. در اینجا چند عامل کلیدی که بر همبستگی تأثیر می‌گذارند، آورده شده است:

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی: سیاست‌های متفاوت بانک‌های مرکزی (مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان) در مورد نرخ بهره و برنامه‌های تسهیل کمی، قوی‌ترین عامل محرک همبستگی‌ها هستند.
اخبار اقتصادی: انتشار داده‌های اقتصادی مهم (مانانند گزارش اشتغال، تورم و تولید ناخالص داخلی) می‌تواند به طور ناگهانی همبستگی‌ها را تغییر دهد.
قیمت کالاها: قیمت نفت، طلا و فلزات صنعتی، مستقیماً بر ارزهای کشورهای تولیدکننده و صادرکننده این کالاها تأثیر می‌گذارد.
رویدادهای ژئوپلیتیکی: جنگ‌ها، بحران‌های سیاسی و تنش‌های بین‌المللی می‌توانند جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های امن هدایت کرده و همبستگی‌های معمول را به هم بزنند.

در نتیجه، درک همبستگی ارزها تنها به معنای مطالعه نمودارها نیست، بلکه به معنای درک عمیق‌تر روابط پیچیده اقتصادی بین کشورها و بازارها است. این دانش به معامله‌گران ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌دهد.

پاسخ به سوالات متداول

سوال ۱: همبستگی مثبت ۱۰۰٪ و منفی ۱۰۰٪ در عمل چه معنایی دارند؟ آیا در دنیای واقعی وجود دارند؟

پاسخ: همبستگی مثبت ۱۰۰٪ به این معناست که دو جفت ارز همیشه و به طور کامل در یک جهت حرکت می‌کنند. همبستگی منفی ۱۰۰٪ نیز به معنای حرکت کامل در خلاف جهت یکدیگر است. در دنیای واقعی، دستیابی به چنین همبستگی کاملی تقریباً غیرممکن است. همبستگی‌ها همواره در حال نوسان هستند و به عوامل اقتصادی و رویدادهای بازار واکنش نشان می‌دهند. با این حال، جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD اغلب همبستگی مثبت بسیار قوی (بالای ۸۰٪) و EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی بسیار قوی (پایین -۸۰٪) از خود نشان می‌دهند که در عمل به این اعداد نزدیک هستند.

سوال ۲: اگر دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی داشته باشند، آیا می‌توانم هر دو را همزمان معامله کنم؟

پاسخ: باز کردن موقعیت‌های همزمان در دو جفت ارز با همبستگی مثبت قوی، ریسک شما را افزایش می‌دهد. اگر هر دو معامله در یک جهت باز شوند (مثلاً هر دو خرید یا فروش)، در صورت حرکت بازار در خلاف جهت انتظار شما، هر دو معامله به طور همزمان ضرر خواهند کرد و ریسک کلی پرتفوی شما دو برابر می‌شود. توصیه می‌شود برای مدیریت ریسک بهتر، تنها یکی از آنها را معامله کنید یا به دنبال جفت‌ارزهایی با همبستگی پایین باشید.

سوال ۳: چرا می‌گویند همبستگی بین دلار آمریکا و طلا منفی است؟

پاسخ: طلا اغلب به عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) شناخته می‌شود، در حالی که دلار آمریکا نیز یک ارز ذخیره جهانی و امن محسوب می‌شود. با این حال، قیمت طلا به دلار آمریکا ارزش‌گذاری می‌شود. وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، خرید طلا برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، گران‌تر می‌شود و تقاضا برای آن کاهش می‌یابد که منجر به افت قیمت طلا می‌شود. از سوی دیگر، در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه‌گذاران به سمت طلا هجوم می‌آورند و از دارایی‌های ریسکی‌تر، از جمله دلار، فاصله می‌گیرند. این پویایی‌ها منجر به یک همبستگی منفی قوی و پایدار بین این دو می‌شود.

سوال ۴: چگونه از همبستگی برای پوشش ریسک (Hedging) استفاده کنم؟

پاسخ: برای پوشش ریسک، می‌توانید یک موقعیت معاملاتی را در جفت‌ارزی با همبستگی منفی نسبت به معامله اصلی خود باز کنید. به عنوان مثال، اگر یک موقعیت خرید در EUR/USD دارید و می‌خواهید از آن در برابر یک حرکت نزولی احتمالی کوتاه‌مدت محافظت کنید، می‌توانید یک موقعیت خرید در USD/CHF باز کنید. از آنجایی که این دو جفت ارز معمولاً در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، ضرر احتمالی در یک معامله با سود در معامله دیگر جبران می‌شود. این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا از سرمایه خود در برابر نوسانات ناگهانی محافظت کنید.

سوال ۵: آیا همبستگی‌ها همیشه ثابت می‌مانند؟ چه چیزی می‌تواند آن‌ها را تغییر دهد؟

پاسخ: خیر، همبستگی‌ها پویا هستند و می‌توانند به مرور زمان تغییر کنند. عوامل مختلفی از جمله تغییر در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، انتشار داده‌های اقتصادی مهم (مانند نرخ بهره یا گزارش‌های شغلی)، رویدادهای ژئوپلیتیکی و تغییرات در قیمت کالاها می‌توانند باعث تغییر یا حتی معکوس شدن همبستگی‌های تاریخی شوند. به همین دلیل، بررسی منظم ماتریس همبستگی قبل از انجام معاملات، امری ضروری است.

سوال ۶: چرا جفت‌ارزهایی مانند AUD/USD و NZD/USD با همبستگی مثبت قوی معامله می‌شوند؟

پاسخ: هر دو دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) به عنوان ارزهای کالایی (Commodity Currencies) شناخته می‌شوند. اقتصاد این کشورها به شدت به صادرات مواد خام و کالاها، به‌ویژه به چین، وابسته است. بنابراین، وقتی تقاضای جهانی برای کالاها افزایش می‌یابد، هر دو ارز تقویت می‌شوند. از آنجایی که این دو کشور از نظر جغرافیایی نزدیک و از نظر اقتصادی در معرض روندهای مشابه هستند، حرکات آن‌ها به شدت با یکدیگر همبستگی مثبت دارد.

سوال ۷: همبستگی بین دلار آمریکا و بازار سهام چگونه است؟

پاسخ: همبستگی بین دلار آمریکا و بازار سهام می‌تواند پیچیده و متغیر باشد. در دوره‌های ریسک‌پذیری (Risk-on)، سرمایه‌گذاران به سمت سهام و ارزهای ریسکی هجوم می‌آورند و دلار تضعیف می‌شود. در مقابل، در دوره‌های ریسک‌گریزی (Risk-off)، سرمایه‌گذاران برای محافظت از سرمایه خود به دارایی‌های امن مانند دلار آمریکا روی می‌آورند و این امر به تقویت دلار و افت بازار سهام منجر می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که در بیشتر موارد، یک همبستگی منفی بین دلار و بازار سهام وجود دارد، اما این رابطه مطلق نیست و می‌تواند تغییر کند.

سوال ۸: چگونه از واگرایی در همبستگی (Correlation Divergence) برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده کنم؟

پاسخ: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که دو جفت ارز با همبستگی قوی (مثلاً EUR/USD و GBP/USD) به طور موقت در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند. این واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت معاملاتی باشد، چرا که معامله‌گر انتظار دارد یکی از این جفت‌ارزها با تأخیر، حرکت دیگری را دنبال کند. برای مثال، اگر EUR/USD صعودی شود اما GBP/USD ثابت بماند، معامله‌گر ممکن است یک موقعیت خرید در GBP/USD باز کند به این امید که به زودی به دنبال EUR/USD حرکت کند.

سوال ۹: آیا می‌توانم از همبستگی برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنم؟

پاسخ: بله، این یک کاربرد عالی از همبستگی است. برای مثال، فرض کنید تحلیل تکنیکال شما سیگنال خرید برای EUR/USD را صادر کرده است. شما می‌توانید با بررسی USD/CHF که همبستگی منفی قوی با آن دارد، سیگنال خود را تأیید کنید. اگر USD/CHF نیز در حال نمایش یک سیگنال فروش قوی باشد، این به شما اطمینان بیشتری می‌دهد که سیگنال خرید شما برای EUR/USD صحیح است. این کار به عنوان یک فیلتر یا تأییدکننده برای استراتژی شما عمل می‌کند.

سوال ۱۰: آیا همبستگی بین جفت‌ارزها در همه تایم‌فریم‌ها یکسان است؟

پاسخ: خیر، همبستگی‌ها بسته به تایم‌فریم انتخابی می‌توانند متفاوت باشند. برای مثال، دو جفت ارز ممکن است در نمودار روزانه همبستگی مثبت قوی داشته باشند، اما در نمودارهای ساعتی یا ۱۵ دقیقه‌ای همبستگی ضعیف‌تری را نشان دهند. این به دلیل نوسانات و اخبار کوتاه‌مدت است که در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر تأثیر بیشتری دارند. بنابراین، هنگام استفاده از همبستگی‌ها، باید همیشه تایم‌فریم معامله خود را در نظر بگیرید.

منابع معتبر و مرتبط:

Corporate Finance Institute: Correlation Coefficient
DailyFX: How to Trade with Currency Correlation
Investopedia: Forex Correlation Trading Strategies

مقالات آموزشی

همبستگی ارزها در معاملات فارکس